Il Valore a rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto più vasto che ha molteplici applicazioni.
Dopo il crollo del 2008 legato ai mutui subprime (leggi:chi è Blythe Masters per approfondire) e la conseguente Volcker rule (che vieta alle banche di mettere a rischio i soldi dei correntisti, prop trading desk) le istituzioni finanziare dovrebbero aver messo la testa a posto no ? ...
come già scritto più volte però le cose non sono proprio così, diamo uno sguardo al Var di questi istituti ...
